Perspectieven

Het onderzoek van de vakgroep in dit team betreft de impact van fundamentele en niet-fundamentele factoren op de prijzen, rendementen en risico's van financiële activa en markten, en hun onderlinge verbanden. In het bijzonder komen hierbij de volgende aspecten aan bod:

  • Het schatten en verklaren van verbanden tussen financiële activa, met aandacht voor specifieke fenomenen zoals flights to safety
  • Het bestuderen van marktanomalieën, in het bijzonder tijds- en weereffecten
  • Tekstuele analyse van nieuwsberichten en de  impact ervan op financiële activa en markten
  • Het meten van liquiditeit en het bestuderen van de impact van liquiditeitsrisico op de prijzen en rendementen van financiële activa (voor ontwikkelde en opkomende landen)
  • De impact van kredietratings op prijzen en rendementen van financiële activa
  • Het onderzoeken van marktdiscipline van kredietrating-agentschappen
  • Het effect van niet-fundamentele factoren, zoals sentiment van de investeerder, op de prijzen van financiële activa

Het ontwikkelen van optimale asset allocatie strategieën